Rabu, 02 April 2014

Asumsi Klasik: Heteroskedastisitas (Metode Glejser)

Cara menguji Heteroskedastisitas data dengan Metode Park
1. buka spss
2. input data yang digunakan
3. klik analyze, regression, linear



4. masukan IHSG ke dalam kotak dependen variabel, dan Kurs, inflasi, dan BI Rate
   ke dalam kotak independen variabel


5. klik save => pada kotak residual pilih unstandarized => continue => ok



6. Abaikan hasil outputnya, kemudian pilih menu Tranform => compute Variable




7. pada "target variable" isi dengan "ABSResid"
8. pada kotak "Numeric Expression" isi dengan ABS(RES_1) => ok


9. Pada Jendela data editor, sudah bertambah 2 variabel, yaitu RES_1 dan ABSRESID, itu merupaka hasil pengolahan yang kita lakukan tadi, selanjutnya kita akan mengulangi langkah 3 dan 4



10. pada langkah ke 4, IHSG kelauarkandari kotak dependen var, dan
   masukan ABSRESID ke dalam kotak dependen var

Before

After


11. Abaikan hasil lainnya, cukup lihat Tabel "coefficients"
 

Variabel                         Sig
Kurs                              0,672
BI Rate                          0,268
Inflasi                             0,290

dari tabel dapat dilihat nilai "sig", semua variabel memiliki nilai sig > 0,05. sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

Referesi : Ekonometrika Terapan, Teori dan Aplikasi dengan SPSS, Hal, 96-102. (Dr.Suliyanto)

Semoga dapat membantu..
Terima Kasih Sudah Berkunjung   :-)

1 komentar:

Helda Efriani mengatakan...

Maaaas itu referensi bukunya tahun berapa ya kalo boleh tau, trims