Kamis, 17 Oktober 2013

Uji Johansen Cointegration dengan EViews 7

Assalamualaikum wr. wb
baiklah, kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu, yaitu melakukan uji kointegrasi johansen dengan eviews 7. uji kointegrasi merupakan salah satu uji yang digunakan dalam model regresi ECM, dan VECM selain dari uji stasioneritas yang sudah pernah saya bahas, berikut merupakan langkah-langkahnya :

  • buka EViews 7
  • input data
  • klik variabel yang akan digunakan dalam uji kointegrasi, seperti gambar dibawah ini


  • klik kanan => open as group, maka akan tampil seperti ini


  • klik quick => group statistic => pilih johansen cointegration test


  • klik ok 


  • kemudian pilih panjang lag, kali ini saya memilih 1 1 (satu - satu) kemudian klik ok


  • hasilnya akan seperti ini


dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa, nilai trace statistic >  critical value, begitu juga dengan nilai max eige stat > critical value, ini berarti bahwa dalam jangka panjang terdapat kointegrasi di dalam model persamaan tersebut. 

Thanks to Nazlia Wibowo atas data penelitiannya...

(Bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi ilmu saja)

demikian cara meguji kointegrasi johansen, semoga dapat membantu kawan-kawan, mohon maaf atas segala kekurangan.. :-) 



5 komentar:

complicated mengatakan...

terima kasih sekali postingannya mas. sangat membantu saya. :)
saya ingin bertanya hasil uji kointegrasi saya trace statistic < critical value. tapi di eigen statistic > critical value. itu maksudnya apa ya mas?
saya memakai lag 1 1

complicated mengatakan...

mas dalam menetukan lag seperti mas di atas kan 1 1
hasil uji lag saya di lag 4. apa saya masukin lag intervalnya 1 4?

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Complicated : Terima Kasih sudah berkunjung mbak, Nah sesuai uji lag, sebaiknya pda uji kointegrasi gunakan lag interval 1 4 saja mbak, biasanya hasilnya akan lebih bagus...

semoga dapat membantu mbak..

Roidah Azizah Ar-Rantisi mengatakan...

jika hasil dari hasil output saya menunjukkan bahwa, nilai trace statistic > critical value, akan tetapi nilai max eige stat < critical value,berarti atau maksudnya apa ya mas?

saya menggunakan lag 1 1 karena memang hasil uji lag saya banyak tanda * di no 1,,
atur nuhun :)

Abdul Aziz mengatakan...

maaf mas kalo boleh tanya jika nilai trace statistic < critical value dan max eige stat < critical value, tindakan selanjutnya gimana ya mas. terima kasih sebelumnya