Kamis, 30 Mei 2013

Unit Roots Test (Uji Akar-akar unit) dengan EViews7

Oleh : Jul Fahmi Salim

Asslamualaikum wr.wb....
pada kali ini  saya ingin berbagi sedikit pengetahuan. Untuk data timeseries biasa dilakukan beberapa uji sebelum data tersebut digunakan dalam penelitian, salah satu uji yang dilakukan adalah dengan Uji Akar-akar Unit (Unit Roots Test).
Berikut merupakan langkah-langkahnya:

  • buka program EViews7
  • file > new > workfile
  • file > import >import data (pilih data yang akan digunakan) > open >next > Next > Next > Finish

  • untuk melakukan uji akar unit, klik variabel yang akan di uji, pertama kita uji LIHSG > klik kanan > open > klik view > unit roots test 



  • pada gambar di atas, kita dapat memilik test type, kali ini saya menggunakan ADF, pada "test for unit root in" saya menggunakan "level", dan untuk "include in test equation" saya memilih  " trend and intercept", kemudian untuk "lag length" saya pilih " schwarz info criterion"  klik ok, hasilnya :



  • coba perhatikan nilai t-sta dari ADF (-1.143925), masil lebih kecil dari critical values 1%,5%, dan 10 %, syarat data itu stasioner adalah, nilai t-stat ADF harus lebih besar dari nilai critical value..
  • untuk memperbaikinya kita akan menguji pada tingkat 1st difference
  • klik variabel yang akan di uji, pertama kita uji LIHSG > klik kanan > open > klik view > unit roots test 
  • pada gambar di atas, kita dapat memilik test type, kali ini saya menggunakan ADF, pada "test for unit root in" saya menggunakan "1st difference", dan untuk "include in test equation" saya memilih  " trend and intercept", kemudian untuk "lag length" saya pilih " schwarz info criterion"  klik ok, hasilnya 
  • dari hasil output di atas dapat dilihat bahawa nilai ADF (-7.34975) sudah lebih besar dari nilai critical values 1%,5%, dan 10 %, berarti data kita sudah stasioner dan dapt digunakan untuk penelitian
  • untuk data KURS, INFLASI dan BI RATE juga dilakukan uji yang sama, tetapi kita menggunakan pada tingkat 1st difference semuanya, dan hasilnya sbb :
Hasil uji ADF Kurs

Hasil Uji ADF Inflasi

Hasil Uji ADF BI Rate

demikian untuk cara uji Unit roots test kali ini, semoga membantu, mohon maaf atas segala kekurangan :-))

Referensi : buku : Schochrul Ajija dkk (2011) Cara Cerdas Menguasai EViews , Salemba Empat. Jakarta
                data : IHSG, INFLASi, KURS, BI Rate jun2005 - Des 2012

10 komentar:

Hasdi Math mengatakan...

koreksi, syarat kestasioneran adalah nilai statistik ADF harus kurang dari signifikansi (ADF < alpha), bukan lebih dari...

Hasdi Math mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Hasdi Math mengatakan...

mohon bantuannya, langkah2 dalam estimasi model ECM...

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Terimakasih mas atas komennya, untuk regresi model ecm akan saya post selanjtnya mas...

BOLA BALI mengatakan...

mas kalau dalam analisis output eviews tuh hanya dilihat besaran angkanya saja ya mas?? jadi tanda minus (-) nya tidak dianggap? begitu kah mas? misal t-stat -7,09 lalu critical 5% -3,98 itu berarti sudah stasioner krn 7 lebih besar dari 3.tanpa dianggap tanda minus yg sbnrnya lbh besar -3 drpd -7? mohon bantuannya dlm kebingungan saya hehehe makasi :)

Jul Fahmi Salim mengatakan...

kalo saya tidak salah, tanda minus (-) untuk uji akar unit di anggap tidak ada mas,, mohon maaf , masih belajar2 juga ni mas

Hamdani mengatakan...

mantap bang fahmi

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Hamdani : Terimakasih banyak bg Hamdani sudah berkunjung ke blog sederhana saya bg... Semoga da manfaat yang biasa di ambil bg....

Nover Jumadia mengatakan...

bang fahmi. kalo 2 variabel memnuhi 1st differen dan yang 1 nya lagi memnuhi pada 2st different bagaimana datnya bg fahmi.. mohon bimbibingannya

Anonim mengatakan...

saya bantu jawab, datanya digunakan untuk apa? setau saya semua variabel harus stasioner pada derajat yang sama, jadi ketiganya harus dibuat diferensial data k 2

dan saya mau tanya, kapan kita menggunakan intersep, kapan menggunakan intersep dan tren, dan kapan kita menggunakan tanpa intersep dan tren, apakah ada pedoman khusus?

trima kasih