Minggu, 26 Mei 2013

Uji Asumsi Klasik (Multicolinearitas, Heteroscedastisitas, Autokorelasi, dan Normalitas) dengan EViews7

  1. uji Multikolinearitas
multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. jika koefisien koreasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8, berarti terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
berikut langkah-langkah pengujiannya :
  • buka program eviews
  • import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
  • blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
  • abaikan hasilnya, klik quick > group statistic> correlations> maka akan muncul seperti gambar di bawah ini.


  • hapus variabel "pdb", karena merupakan var dependen, jadi tinggal "pma, sb, er, inf", klik ok, hasilnya seperti berikut :

dari output di atas dapat kita lihat bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.


= Uji Heteroskedastisitas =

  • buka program eviews
  • import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
  • blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
  • klik view >actual, fitted, residual > actual, fitted, residual > ok, hasilnya seperti gambar berikut:
  



dengan hasil di atas kita menduga tidak terjadi  heteroskedastisitas, karena residualnya tidak membentuk pola tertentu, dengan kata lainnya residualnya cenderung konstan.

  • untuk membuktikan tidak ada heteroskedastisitas, maka kita akan melakukan uji white heteroscedasticity
  • klik view >residual diagnostics> heteroscedasticity test> white > hilangkan centang pada "Include white cross terms" kemudian klik ok
  • outputnya akan seperti pada gambar dibawah ini :



-          Ho : tidak ada heteroskedastisitas
-          H1 : ada heteroskedastisitas
-          Jika p-value obs*-square < ɑ, maka Ho ditolak
-          Karena  p value -obs*-square = 0.5244 > 0,01, maka H0 diterima
Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.


= Uji Autokorelasi =
  • buka program eviews
  • import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
  • blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
  • klik view >residual diagnostics > Serial Correlation LM Test > ok, hasilnya seperti gambar berikut:




  •  Ho : tidak ada korelasi serial
  •  H1 : ada korelasi serial
  • Jika p-value obs*-square < ɑ, maka Ho ditolak
  • Karena  p value -obs*-square = 0.1186 > 0,01, maka H0 diterima
  •  Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

== Uji Normalitas =

  • buka program eviews
  • import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
  • blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
  • klik view >residual diagnostics > Histogram Normality Test > ok,
  • Hasilnya seperti berikut:

  • -          Ho : error term terdistribusi normal
  • -          H1 : error term tidak terdistribusi normal
  • -          Jika p-value < ɑ, maka Ho ditolak
  • -          Karena  p value = 0,53978 > 0,1, maka H0 diterima
  • -          Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa error term  terdistribusi normal.

  • demikianlah cara  uji asumsi klasik dengan menggunakan EViews7, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga dapat membantu, Terimakasih sudah berkunjung. :-))
 Referensi :  
Ajija, Shochrul R dkk. 2011. Cara cerdas menguasai EViews. Salemba Empat. Jakarta.
thanks to Affandy, atas data penelitian yang saya gunakan dalam tutorial kali ini,,hehheh








70 komentar:

Anonim mengatakan...

Maaf Pak, nama sy susi, sy mau tanya.
Pada saat memasukan data-datanya, tipe datanya menggunakan balanced panel, dated/regular frequensi atau undated/unstructured??
data saya terdiri dari 17 wilayah dan 4 periode tahun. Mohon bantuannya, terima kasih.

Anonim mengatakan...

maaf saya mau tanya, nama saya angel..
saya menggunakan eviews 7, tapi saat saya mau residual test, disana hanya ada pilihan histogram normality test. itu kenapa ya? apa software yg saya gunakan salah? kalo salah boleh saya minta link download nya yg benar?
terimakasih sebelumnya :)

Jul Fahmi Salim mengatakan...

susy : maaf sebelumnya susi, saya juga masih seorang mahasiswa, kebetulan saya belum belajar bagaimana cara meggunakan regresi data panel, sekali mohon maaf yah..
angel: kemungkinan eviews yang angel gunakan versi trial, saya minta maaf, saya juga memperoleh program eviews dari abg letting kuliah...
coba di search aja di google, mungkin ada yang menyediakan versi full nya,, terima kasih...

Anonim mengatakan...

kalau mau sofware eview saya ada linknya..free!
silahkan hubungi saya di husainnurisman@yahoo.com

Anonim mengatakan...

maaf mau tanya
di uji heteroskedastisitas dan autokorelasi saya nila chi square nya 0,00 itu solusi nya bagaimana ya? terimakash

Aden Rama mengatakan...

maaf mau tanya
di uji heteroskedastisitas dan autokorelasi saya nila chi square nya 0,00 itu solusi nya bagaimana ya? terimakash

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Rama : untuk mengatasinya biasanya dengan cara 1. menambah jumlah data 2. Mentransformasikan bentuk data
untuk lebih lengkap coba dibuka link ini mas http://programdoktorpersada.files.wordpress.com/2011/12/pelanggaran-asumsi.pdf.
Semoga dapat membantu mas...

Aden Rama mengatakan...

mohon maaf mas jul link nya rusak kayak nya deh
untuk menambah data itu maksudnya gmn ya mas?
penelitian saya tentang kompensasi eksekutif
objek nya LQ 45 periode 2009-2012
variabel bebas saya ada 8 dan terikat nya 2 (kompensasi dan gaji) dengan 4 persamaan regresi
semua data sudah saya transformasi menggunakan LOG. dan sudah saya uji asumsi klasik..
untuk normalitas distribusi nya normal, multikolinearitas juga normal
hanya yang saya bingung uji heteroskedastisitas dan autokorelasi yang probabilitinya 0.00 ..
saya sudah mencoba cari2 solusi dan baca2 artikel hanya menjelaskan mengenai metode pengujian nya saja

uji heteroskedastisitas menggunakan white dan hasil nya masih 0.00
ada refrensi lain mas ?
terima kasih banyak

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Aden Rama : mas, barusan saya cek, linknya masih bisa kok, coba aja di copy linknya ke tab baru trus tekan enter, biasaya langsung masuk ke folder download mas, bisa juga mas tinggalkan alamat email supaya bisa saya kirim ke email mas.
Oy mas, sepertinya untuk penelitian anda tidak memungkinkan menggunakan OLS biasa mas (menurut saya), karena untuk OLS biasa kan modelnya Y = BO + B1 X1 + B2 X2 +...Bn Xn + e (terdiri dari satu var terikat dan beberapa var bebas) sedangkan model anda terdiri dari 2 var terikat dan 8 var bebas, mungkin bisa coba menggunakan pengolahan data dengan menggunakan regresi data penel...
Tapi sekali lagi saya garis bawahi mas, ini hanya pendapat saya mas, karena saya juga masih berstatus sebagai mahasiswa dan masih dalam tahap belajar mas... untuk keterangan data panel coba mas kunjungi link ini http://teorionline.wordpress.com/2012/01/06/regresi-data-panel/ semoga dapat membantu ya mas, mohon maaf atas kekurangannya mas... :-)

Aden Rama mengatakan...

@mas Jul

wah mas dapet balesan aja saya sudah terima kasih banyak.. habis saya benar2 bingung dan temen2 saya juga sama kurang ngerti ekonometrika ..

kalo boleh saya mau tanya lagi mas jul
kurang lebih begini lah persamaan yang dosen saya minta

persamaan 1 Y1 = Komp = Roa+Roe+NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 2 Y1 = Komp = Roe+NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 3 Y1 = Komp = NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 4 Y1 = Komp = Tobins Q+IND+INST+Size+EPS

Persamaan 1 Y2 = Gaji = Roa+Roe+NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 2 Y2 = Gaji = Roe+NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 3 Y2 = Gaji = NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 4 Y2 = Gaji = Tobins Q+IND+INST+Size+EPS

kurang lebih seperti ini model nya mas jul
saya sudah run data Y1 , normalitas= normal semua , multikol= normal , uji chow = FE yg diterima , Hausman= RE diterima
tapi, saat saya uji heteroskedastisitas dan autokorelasi Pvalue nya 0.00.. ini bagaimana ya mas jul?

sedangkan hasil run Y2 , normalitas,heteroskedastisitas,multikol dan autokorelasi= normal , uji chow= 1 persamaan RE diterima, 3 persamaan FE diterima, Hausman= Persamaan 1( error message, random effects estimation required number of cross sections) persamaan 2= FE diterima, persamaan 3&4= RE diterima

kira2 ini ada yang salah atau gimana ya mas?
saat run data estimae equation saya pakai LS mas..
mohon maaf kalo pertanyaan nya banyak..saya benar2 0 besar masalah ekonometrika mas jul
terima kasih banyak mas jul hanya tuhan yang bisa balas kebaikan mas jul ^^

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Mas Rama : berarti mas sudah melakukan regresi dengan metode pool data ya mas, mohon maaf mas, kalo untuk permasalahan pooled data (data panel) saya belum pernah coba mas, teman2 yang menggunakn metode tersebut sebagian besar mengalami kesulitan mas, tapi dengan sharing bersama dosen pembimbing biasanya di dapat juga solusinya mas. untuk sekarang saya belum bisa bantu mas, sekali lagi maaf ya mas, karena kita juga masih sama2 belajar,,,heheh

Aden Rama mengatakan...

mas Jul
gapapa mas jul
dengan mas jul ngasih jawaban aja saya sudah terimakasih, berkat mas jul juga saya akhirnya dapat inspirasi..hehe
alhamdulilah sudah normal data nya
setelah saya outlier dengan std deviasi 2.5
thanks mas jul sukses ...

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Alhamdulillah,,, mudah2an tidak ada masalah lagi mas, danpenelitiannnya sukses, amiin,

Anonim mengatakan...

mas Jul saya ika, saya mau tanya mas mohon bantuannya ya. saya pakai data panel tapi gak normal, ada heteroskedastisitas, dan ada autokorelasinya. itu gimana ya cara mengatasinya?
terimakasih

Aden Rama mengatakan...

mas jul
kalo tutorial untuk uji autokorelasi menggunakan durbin watson itu gmn ya mas?
makasih

Jul Fahmi Salim mengatakan...

mbak ika : mbak ika ada alamat emailnya?biar saya kirim softcopy dalm bentuk pdf yag membahas mengenai data panel, hubungi saja ke alamat email saya di julfahmi25@gmail.com
aden rama : mas, sepertinya mbak ika mengalami kejadian yag hampir sama denga mas, jika berkenan mas aden rama coba tolong bantu mbak ika nya, kalo saya belum menguasai masalah panel data mas, kita sesama mahasiswa mari saling membantu mas..hehheh

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Aden Rama : mas kasi aja emailnya, biar saya kirim tutorial dalam bentuk pdf ke email mas,

Aden Rama mengatakan...

ok mas makasih banyak mas jul
aden_rama@rocketmail.com

siapa tau membantu
saya sudah cari2 bagaimana mengatasi masalah heteroskedastisitas dalam data panel, ada berbagai macam cara tapi yang saya sudah coba yaitu mencari/membuat nilai residual dari persamaan regresi nya
setelah dapet residual nya lalu residual tersebut akan muncul di deretan variabel2 penelitian (bila menggunakan eviews ada di deretan variabel)
langkah selanjutnya ganti variabel terikat dalam penelitian menggunakan residual tadi. (misal Y saya adalah Kompensasi,maka di ganti dengan residual tsb) lalu coba di estimasi dan diuji white
cara mencari residualnya, estimate equation> lalu ke menu proc> make residuals> lalu OK(setelah itu akan muncul variabel baru yaitu resid01.
selanjutnya estimate equation>masukan persamaan seperti di awal namun ganti Y dengan resid01.

semoga membantu

Aden Rama mengatakan...

@Ika
sudah di outlier mbak?
kalo belum dicoba dulu aja uji outlier pake SPSS, kalo hasilnya tetap tidak normal dicoba pake cara saya di postingan sebelumnya

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Aden Rama : mantap mas, mas rama ngerjaennya pake spss ya, mudah2an kita bisa sharing ya mas, kalo oleh tau, apa mas Aden punya blog? kalo ada mau saya follow mas, biar bisa lihat postingan mas ade,hehehhe

Aden Rama mengatakan...

saya pake eviews untuk uji asumsi dll nya mas..
spss buat outlier doang..
wah saya ga punya blog mas cuma jadi silent reader aja ,,ehehe ga pernah posting2 baru di sini aja krn kemaren mentok gak ngerti

*"maksud postingan sebelumnya" itu post komentar di atas mas :P

Jul Fahmi Salim mengatakan...

owh, saya kira postingan di blog mas aden, udah bisa buat blog tu mas, untuk sekedar2 sharing aj, mana tau ada yang membutuhkn,hehehhe

rizqares mengatakan...

permisi mas, mau tanya gimana ya kalo data mengandung heteroskedastisitas? saya pakai eviews. atau mungkin mas punya tutorialnya gitu. terima kasih

Jul Fahmi Salim mengatakan...

rizqa: apa sudah di coba dengan mentransformasikan data ke dalam bentuk Log atau Ln (cara transformasi data ada di blog saya pada tab menu "pengolahan data dengan menggunakan eviews 7")? ini ada beberapa cara yang saya peroleh di internet, silahkan di download https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstatistikanyadarmanto.lecture.ub.ac.id%2Ffiles%2F2012%2F10%2FKEL-02-DYAN-DIAN-NATASYA.pdf&ei=T8ovU8SmOMm4iAfrnIDQDA&usg=AFQjCNH1QjahhZ-9kiE4i382_f34VWQxdA&sig2=fEGbknOjvoQnfC03jK3oRw

Dwi Rahmayani mengatakan...

Pak caranya uji asumsi klasik dan cara mengobatinya pada data panel bagaimana pak? terima kasih

retno wulan mengatakan...

salam alaikh..
saya retno, mau tanya nih bang..
saya sudah melakukan uji reg.berganda..nah kemudian saya mau melakukan uji heterokesdastisitas, tapi tidak ada sub menu "uji heterokesdastisitas" pada menu residual, tolong solusinya ya

Guntur Hendriwiyanto mengatakan...

Assalaamu'alaikum...
numpang nanya mas...di eviews yang saya install kenapa gak ada menu residual test di view ya...?
bagaimana cara memunculkannya menu tersebut ya...?
Terima kasih...
guntur hendriwiyanto

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Waslmkm. Mas , bnyak teman saya juga mengalami maslah yg sama. Kemungkinan ada error sewaktu menginstalnya mas, coba di instal ulang eviewsnya mas.. Mudah2n bisa mas. Jika masi blum bisa coba pkai eviews versi 6 mas..

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Waslmk.. Mbak mungkin terjado kesalahan wakt instal eviewsnya. Coba di instal ulang lafi. Jika masi belum bisa coba di ganti dengam eviews 6 mbak. Semoga berhasil..

reni darmayanti mengatakan...

maaf pak mau tanya untuk data yang bkn time series artinya dikumpulkan pada waktu yang bersamaan (data primer) bagaimana cara menggunakan eviews 7. Tks.

Anonim mengatakan...

salam pak, saya michael. saya juga kesulitan dalam eviews 8.1 di menu view>residual yang ada hanya menu normality test saja. saya minta tolong softwate eviews yang versi 7. thx

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Mbak Reni : Mbak setahu saya EViews hanya digunakan untuk data time series, dan untuk data primer biasanya menggunakan SPSS mbak..
Silahkan mbak buka Tab di blog saya yang ada tulisa "Pengolahan data menggunakan SPSS" atau copy paste link ini mbak http://www.julfahmisalim.com/p/pegolahan-data-dengan-spss-20.html

Semoga bisa membantu mbak.

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Michael : Maaf mas / mbak michael, untuk EViews 8 saya belum coba dan sepertinya masih versi Trial ya mas? dan untuk softwere EV 7 saya mendapatkannya dari Abang Kelas di kampus. utuk link downloadnya saya juga kurang tahu mas. sekali lagi saya mohon maaf mas belum bisa membantu mas.

Anonim mengatakan...

saya michael. saya sudah mencoba donwload dan install eviews 7 dan evies6, tapi semuanya juga tetap hanya ada normality test di menu view > residual. mohon bantuan kalau ada yang tahu solusinya. terima kasih untuk Jul Fahmi Salim dan semua yang sudah membantu

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Michael : kalo sudah begitu saya kurang mengerti juga mas, kamarin ada bebrapa teman juga yang megalami hal yang sama, tapi eviewsnya di uninstall kemudian di install kembali dan bisa mas..

Anonim mengatakan...

thanks banget gan, bener-bener membantu :)
sukses selalu :D

Jul Fahmi Salim mengatakan...

sama-sama mas/mbak, Terimakasih banyak mas/mbak sudah berkujung. saya juga masih dalam tahap belajar mas/mbak, silahkan berikan masukannya mas/mbak...

Tarqi Muhammad mengatakan...

bang. bukan nya uji autokorelasi dilihat dari tabel durbin watson? bisa juga dilihatn dengan p value ya? bisa minta referensi bang ?

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Mas Targqi : Terimakasih sudah berkunjung. iya mas untuk melihat autokorelasi setahu saya ada 2 mas, yang pertama lihat nilai DW dan lihat nilai P Value observ mas. saya menggunakan buku Chorrul Ajija mas, bisa di cek kok di bukunya. terimakasih mas sudah berkunjung,, :-)

Tarqi Muhammad mengatakan...

judul bukunya apa bang?

Jul Fahmi Salim mengatakan...

Mas Tarqi :
untuk judul : Cara Cerdas Menguasai Eviews,
Penerbit : Salemba
Empat
Pengarang : Shochrul Rohmatul Ajija dkk
Tahun : 2011

Semoga dapat membantu Bang. jika ada yang salah dengan tulisan saya mohon koreksinya bang.. :-)

NETTI NATARIDA MARPAUNG mengatakan...

maaf mas, mengganggu, di penelitian sy ttg pengaruh faktor makro terhadap ihsg mengalami multikolinieritas dan autokorelasi, sy udh mencoba pake difference first, tp tetap terjadi multi, bagaimana ya mas, solusinya biar tidak terjadi multikolinieritasnya?

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Mbak Netti : Mbak untuk masalah multikolinearitas sebaiknya variabel yang terkena multikolinearitas di keluarkan saja dari Persamaan mbak. Untuk autokorelasi coba nilai Varibel dependentnya di berikan Lag, misalnya varibael Y, dijadikan Lag y atau dengan eviews bisa di transform dengan mengklik "genr" kemudian ketik "lagY=Y(-1)" kemudian "enter". coba di regresi dengan menggunakan variabel Lag Y yang baru di buat tadi mbak.. terimakasih silahkan mencoba mbak

Ristiani P L mengatakan...

Slmt siang mas fahmi. Nama saya risti. Saya ingin bertny mengenai uji heteroskedastisitas. Variabel dependen saya ada 1 sedgkn variabel indpen saya ada 5. Semua uji seperti abnormalitas,multilkol, hetero dan autokorelasi sudah saya lakukan dan hasilnya normal dan signifikan kecuali pd uji heteroskefastisitas. Pd uji heteros ada 1 variabel yg memiliki mslh heteroskedastisits. Bgmn y mas solusinya untuk megtasi itu dg SPSS? Mksh sblmnya.

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Selamat malam Mbak Risti : Untuk masalah uji heteros, apakah mabh sudah mencoba mentransformasikan data variabel tersebut ke dlam bentuk logaritma? jika belum coba di transformasi dulu ke dalam bentuk Log kemudian ujilah seperti biasa mbak.. semoga dapt membantu mbak... Terimakasih Sudah berkunjung mbak... :-)

Ristiani P L mengatakan...

Terimakasih bnyk mas. Saya sudah mencoba transformasi dg ln dan log tp ttp hetero. Tp kmrn saya coba dg mgnkn transformasi 1/Xi alias 1/variabel nya. Dan hslnya sudah tdk hetero lg. Yg ingin saya tnykn apkh metode 1/Xi ini juga trmsk metode transformasi untk mengatasi hetero? Jk iya apkh ms fahmi ada info mengenai jurnal atau buku pendukung? Trm ksh sblmnya.

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Risty : Di beberapa web memang ada yang menggunakan metode seperti yang mbak gunakan, kalau saya lebih sering memakai metode Glesjer mbak. Untuk bahan rujukan berupa jurnal maupun buku saya belum tahu mbak, karena saya juga masih dalam tahap belajar dan ilmu saya juga masih terbatas mbak... Terimakasih sudah berkunjung lagi mbak, semoga kita terus bisa saling belajar mbak...Sukses buat penelitiannya mbak.:-)

yunika kumalasari mengatakan...

Selamat malam Mas Jul, ada yg ingin saya tanyakan, apakah ada referensi jurnal dan buku mengenai penanggulangan autokorelasi dengan lag Y? Makasih Mas sebelumnya

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Yunita : untuk referensinya coba dilihat di link ini mbak http://statistikceria.blogspot.com/2012/12/mengatasi-uji-autokorelasi-part2.html . di cara yang no 1,di situ disarankan menggunakan bentuk first difference mbak (t-1). semoga dapat membantu mbak, terimakasih sudah berkunjung mbak..

Tugelista mengatakan...

Selamat siang mas, nama saya Martha. saya mau bertanya mas, itu alfa nya bisa beda2 gak? (maksudnya, dlam setiap uji kita memakai alfa yang berbeda untuk meloloskan model). atau kita harus menggunakan alfa yang sudah ditentukan dari awal, misalnya 5%. jadi pada saat seluruh uji kita memakai alfa yg 5% semua? mohon dibantu... :)

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Selamat malam mbak Martha, sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah berkunjung ke blog saya. untuk masalah pemakaian Alpha 5%, unutk penelitian sosial emang biasa digunakan alpha 5% mbak, namun jika misalnya ada variabel atau uji kita lakukan tidak lewat pada signfikansi 5% dan hanya lewat uji pada level 10% ,menurut saya masih bisa digunakan mbak karena memang terdapat 3 tingkatan signifikansi kan 1%, 5% dan 10%. Jika mbak ragu, ada baiknya ditanyakan ke dosen pembimbing atau kepada dosen yang memiliki keahlian di bidang itu mbak. Terimakasih semoga bisa membantu mbak..

Iyud Wahyudin mengatakan...

Asw, sy Iyud, nw tanya klo uji multikolinearitas utk data panel di eviews gmn caranya Mas Jul? Thanx

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Mas Iyud : Maaf telat responnya mas, baru lihat notifnya.. untuk uji multikol seperti biasa saja mas, cukup di blog semua variabel X, klik kanan ==> open as group, kemudian klik quick ==> group statistic ==> correlation. Nah di cek saja ada nggak nilai korelasi antar variabel lebih besar dari 0,8 mas.. jika ada >0,8 berartti variabel tersebut terindikasi multikolinearitas.. Terimakasih mas...

Anonim mengatakan...

selamat malam mas saya puput . ingin bertanya nih ,bagaimana step by step melakukan uji LM agar mengetahui model common atau random . ??????????? thanks :)

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Puput : Sebelumnya saya ucapkan terimakasih sduah berkunjung..
Untuk regresi data panel serta pemilihan model yang tepat sudah ada saya posting kok, silahkan kunjungi beberapa link di bawah ini :
- http://www.julfahmisalim.com/2015/06/cara-input-data-panel-dengan-eviews-7.html
- http://www.julfahmisalim.com/2015/06/cara-input-data-panel-alternatif.html
- http://www.julfahmisalim.com/2015/06/regresi-data-panel-dengan-eviews.html
- http://www.julfahmisalim.com/2015/06/regresi-data-panel-add-ins-menu-lm-test.html
- http://www.julfahmisalim.com/2015/06/uji-lm-test-pada-data-panel.html

Semoga dapat membantu....

aldo wokeh mengatakan...

assalamualaikum mas jul..
boleh minta contoh datanya untuk saya belajar mengolah menggunakan eviews..
bisa dikirim ke alfadoagustio@gmail.com
terima kasih

Unknown mengatakan...

agan jul, mo tny cara mengobati autokorelasi di eviews gmn yak??? soalnya dat saya data panel

tks....

Anonim mengatakan...

mas mau bertanya. Apakah ada cara untuk mengatasi heteroskedastisitas selain transformasi data ke dalam bentuk LN dan LOG? Trims

Nidhom Prathama mengatakan...

permisi mau tanyak bang jul..
skripsi saya menggunakan data time series, akan tetapi uji asumsi klasikny terkena autokorelasi dan multikol, lalu bagaimana cara penyembuhannya ya?
terima kasih

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Nidhom : untuk gejala autokorelasi coba datanya di transformasi dlu ke dalam bentuk log, jika tidak berhasil juga cobaa dengan mentransformasi data ke dalam bentuk Lag. Untuk masalah multikolinearitas, sebaikya variabel yang terdeteksi multikolinearitas di buang saja mas.. Semoga bisa membantu..

Bayu Widya mengatakan...

Permisi, mau bertanya. Maaf pertanyaan saya agak melebar. Saya menggunakan model VECM, namun terjadi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Oeh karena itu saya mentransformasikan data menjadi bentuk log. Akan tetapi, model tidak bisa diuji hetero yang menggunakan WHite Cross Term (ada tulisan: positive or non negative argument to function expected) dan VECM masih tidak stabil, apa yang bisa saya lakukan? Mohon dibalas.

Jul Fahmi Salim S mengatakan...

Bayu : setau saya jika menggunakan model VECM (vector Error correction model) tidak lagi berlaku asumsi klasi, jadi yang dilakukan adalah, 1. uji akar unit (unit root test), 2. Uji Kointegrasi, 3. Uji granger causality, 4 uji lag optimum, 5. regresi VECM. 6. IRF (Impulse Response Function) 7. Variance Decomposition.. Untuk caranya sudah ada saya post di blog saya, coba di buka tab pengolahand data mnggunakan eviews..Semoga dapat membantu

Luh Gede Udayani mengatakan...

Selamat pagi. Saya membutuhkan data yg mengandung heteroskedastisitas. Kalau ada tolong kirim ke email saya luhgede_udayani@yahoo.com terimakaih

Tia Restu Saputri mengatakan...

Malam mas,saya ingin bertanya,jika data yang saya miliki baik itu variabel bebas maupun respon banyak mengandung nilai nol,bagaimana cara transformasinya? Kebetulan data saya tidak memenuhi asumsi klasik secara bersamaan. Terimakasih.

ryu wahyu maulana mengatakan...

malam mas, ,bagaimana mengatasi gejala multicol

William Mokhtar mengatakan...

untuk yang mencari2 pada bagian view - residual diagnostics/tests dan tidak menemukan pilihan hetero, histogram dkk, UBAH DATA PANEL YANG ADA DIDEPAN JADI PILIHAN YANG LAIN SELAIN DATA PANEL

urworstnightmare mengatakan...

mas mau tanya, kenapa ya di eviews saya tidak ada option untuk uji autokorelasi yg breusch godfrey?

suci nazifah mengatakan...

Makasih ya min , karna blog mimin , aku jadi bisa ngerjain tugas hehehe :D

Ayu Putriana mengatakan...

di eviews saya tidak ada pilihan Serial Correlation LM dan uji white untuk heteroskedastisitas.
punya saya eviews 8.
bisa bisa tolong dibantu jelaskan, kesalahan ada dimana? terima kasih

Ayu Putriana mengatakan...

di eviews saya tidak ada pilihan Serial Correlation LM dan uji white untuk heteroskedastisitas.
punya saya eviews 8.
bisa bisa tolong dibantu jelaskan, kesalahan ada dimana? terima kasih